Detail předmětu
Analýza časových řad
Akademický rok 2024/25
DA65 předmět zařazen v 7 studijních plánech
D-K-E-SI (N) / PST zimní semestr 2. ročník
D-K-C-GK / GAK zimní semestr 2. ročník
D-K-C-SI (N) / VHS zimní semestr 2. ročník
D-K-C-SI (N) / MGS zimní semestr 2. ročník
D-K-C-SI (N) / PST zimní semestr 2. ročník
D-K-C-SI (N) / FMI zimní semestr 2. ročník
D-K-C-SI (N) / KDS zimní semestr 2. ročník
Garant předmětu
Zajišťuje ústav
Jazyk studia
čeština
Kredity
10 kreditů
semestr
zimní
Způsob a kritéria hodnocení
zkouška
Nabízet zahraničním studentům
Nenabízet
Předmět na webu VUT
Přednáška
13 týdnů, 3 hod./týden, nepovinné
Osnova
1. Základní pojmy. M-rozměrná rozdělovací funkce, distribuční funkce. Číselné charakteristiky stochastického procesu a jejich odhady.
2. Stacionární procesy.
3. Ergodické procesy.
4. Základní lineární regresní model.
5. Základní lineární regresní model.
6. Dekompozice časové řady. Regresní přístupy k trendové složce.
7. Klouzavé průměry.
8. Exponenciální vyrovnávání.
9. Wintersovo sezónní vyrovnávání.
10. Periodické modely - spektrální hustota a peridogram.
11. Lineární proces. Proces klouzavých součtů MA(q).
12. Autoregresní proces AR(p).
13. Smíšený proces ARMA(p,q), ARIMA(p,d,q).